System Trading 104

System Trading 104 Oor hierdie vierstemmige artikel reeks, ons & rsquo; re gaan stel en verduidelik die basiese beginsels van die stelsel handel. In ons eerste artikel, System Trading 101. stel ons die konsep van die gebruik van stelsels om te spekuleer in die FX mark. In System Trading 102. het ons gekyk na risikobestuur van so 'n benadering. In System Trading 103 ondersoek ons ​​evalueringstelsel, en in hierdie artikel delf ons in die konsep van diversifikasie. Wanneer 'n handelaar plaas hul hele rekening & rsquo; risiko s in 'n enkele strategie, hulle neem op 'n groot hoeveelheid blootstelling in daardie spesifieke styl of strategie. Laat & rsquo; s sê byvoorbeeld dat 'n handelaar besluit om 'n stelsel handel benadering gebruik, en in diens 'n tempo wat verband stelsel op USDJPY. As USDJPY uitgestal massiewe wisselvalligheid, kan hierdie handelaar uiteindelik 'n baie gelukkig. Maar as USDJPY doen enigiets anders â € soos wat-reeks gebind prys aksie, of selfs 'n lang termyn tendens aksent met terugsakkings en retracement; die handelaar kan eindig op soek na ongewenste verliese. Om dieselfde redes dat beleggers dikwels wil om te belê in verskeie voorrade in 'n portefeulje om hul belange te diversifiseer, stelsel handelaars wil dikwels om te kyk na die gebruik van verskeie stelsels te help balanseer die risiko van hul algehele strategie. Die begeerte om te diversifiseer kan opgesom word as die volgende: Ewekansigheid is 'n deel van die saak, as die toekoms is onvoorspelbaar en toekomstige prysbewegings kan 'n tipe van ewekansige natuur uit te stal. Deur die gebruik van verskeie stelsels, kan die handelaar streef na 'n waarde vir 'verrekening uitwerking & rsquo; van hierdie willekeur vir die algehele portefeulje. Net soos 'n belegger wat vir aftrede spaar wil meer as net 'n voorraad te besit in hul portefeulje, sodat hulle die potensiaal vir katastrofe in die geval dat die een maatskappy wat hulle belê in doesn & rsquo kan voorkom; t goed presteer; die stelsel handelaar moet kyk na verskeie stelsels in diens in 'n poging om die skade indien die stelsel (s) onderpresteer versag. Dit is die ontstaan ​​agter die stelling dat handelaars moet vermy waarde vir 'sit al hul eiers in een mandjie, en rsquo; want as dit een mandjie struikel, kan die handelaar al hul eiers te verloor. Handelaars, soos beleggers, moet vermy om al hul eiers in een mandjie Deur die gebruik van verskeie mandjies, handelaars verskans die risiko dat iemand waarde vir 'n mandjie & rsquo; of strategie onderpresteer Risikobestuur van 'n portefeulje Perspektief Soos ons in die stelsel Trading uiteengesit 102. risikobestuur is van uiterste belang vir die handelaar. Diversifikasie kan 'n deel van daardie risikobestuur wees, en soos hierbo â € uiteengesit; Dit kan help om te skakel 'n paar van die ewekansige aard wat betrokke is met die saak op toekomstige prysbewegings. Maar â € is dit belangrik om dit diversifikasie staat kan nie heeltemal die risiko van 'n portefeulje uit te skakel; of kan dit toelaat dat die handelaar om buitensporige bedrae van die hefboom in diens met die verwagting dat hulle in staat is om die katastrofiese impak wat waaroor die benaderings gebring kan word heeltemal te vermy. In System Trading 102. aangebied ons die riglyn van 5: 1 hefboom vir stelsel handelaars. Dit kan kyk na die totale hefboom van die algehele portefeulje. Effektiewe HEFBOOM kan gemonitor word deur die funksie Blootstelling van Mirror Trader Let daarop dat, terwyl hierdie handelaar het effektiewe hefboom binnekant van die 5-in-1 riglyn, hulle het ook al hul risiko gekonsentreer in die USDJPY tempo strategie. Dit is nie gediversifiseer. As 'n handelaar wou net 'n stelsel gebruik, en te verhoed dat diversifisering & ndash; Hulle kan hul enkele stelsel in diens by 5: 1 hefboom en hul portefeulje waarde sal afhang van die verrigting van daardie een, individuele stelsel. As die handelaar voel regtig goed oor daardie enkele stelsel, en didn & rsquo; t gedagte om op die risiko van die saak met 'n enkele strategie, kan dit 'n opsie wees. Maar, as die handelaar wou die risiko geneutraliseer dat hierdie enkele stelsel nie kan klop, kan dit lyk na hul portefeulje onder verskeie stelsels, die behoud van totale of algehele hefboom tot 5 versprei: 1 of minder. Hoeveel Systems het ek nodig vir 'n gediversifiseerde benadering? Dit is 'n vraag wat ongelukkig doesn & rsquo; t het 'n duidelike antwoord. Terwyl diversifikasie paar massiewe voordele aan handelaars kan bied, is daar so 'n ding soos oordrewe-gediversifiseerde en dit is iets wat ons & rsquo; ve gesien gebeur vir baie onderlinge fondse. Diversifiseer te veel, en die handelaar loop die risiko van die verwydering van die top-end potensiaal van die portefeulje; net soos ons vroeër uiteengesit, soos onderlinge fondse besig om die prestasie van die SP spoor omdat hulle so baie aandele bevat. Dit is moontlik te gediversifiseerde te wees Terwyl hierdie handelaar die risiko van die saak slegs 'n enkele stelsel kan verwyder, kan hulle nou sukkel die dop van die portefeulje, en waar presies hul blootstelling lê. Dit kan komplikasies veroorsaak wanneer weer balanseer, of her-verdeling van die portefeulje aandele. Diversifiseer te min, en die rekening & rsquo; s prestasie word voorwaardelike op die prestasie van een of twee strategieë. Diversifikasie kan bereik word deur die keuse van meer as een stelsel. Deur die toekenning van risiko oor 2 of meer strategieë, die handelaar & rsquo; s rekening prestasie isn & rsquo; t afhanklik n enkele strategie. So, as 'n beginpunt, handelaars moet kyk na die balansering twee strategieë in die portefeulje. Hoe meer stelsels wat bygevoeg is, hoe moeiliker dat voortgesette bestuur van die portefeulje kan word. Die keuse van 20 stelsels kan 'n verwarrende vooruitsig waarin die handelaar het die onbenydenswaardige taak van die bestuur van al die stelsels. So, eerder as om die fokus op die waarde vir 'n aantal & rsquo; van stelsels, moet handelaars nouer fokus op die effektiewe hefboom van die portefeulje. Vermy waarde vir 'n verdubbeling van & rsquo; 'N Algemene slaggat wanneer handelaars begin om diversifikasie benadering is waarde vir 'n verdubbeling van & rsquo; op hul stelsels. Dus, as 'n handelaar is met behulp van 'n tempo stelsel op USD / JPY. gebruik van 'n tempo stelsel op EUR / JPY verdubbel net die blootstelling wat die handelaar het op JPY. As die Jen begin om handel te dryf in 'n reeks gebind mode, die handelaar loop die risiko dat groter verliese as hulle gemaklik met mag wees. 'N gediversifiseerde benadering op Mirror Trader Let daarop dat daar 3 verskillende strategieë (Range, tempo, en Momentum) toegepas op 3 verskillende munt pare effektiewe HEFBOOM Soos ons & rsquo; vyf regdeur hierdie reeks genoem, moet handelaars kyk na hefboom van 5 tot 1 of minder in diens op die algehele portefeulje verhandel. Dit sou beteken dat 'n handelaar met 'n $ 2000 rekening sou wil hul totale posisie grootte van al die stelsels in 'n portefeulje te hou tot $ 10,000 of minder ($ 2000 X 5 = $ 10,000). Dit kan wees $ 5000 in 2 stelsels of $ 2000 in 5 stelsels. Ongeag die aantal stelsels wat gebruik word, die handelaar is die behoud van die algehele invloed van die portefeulje in toom. Dit & rsquo; s belangrik dat die handelaar is die keuse van gehalte stelsels gebaseer op die inligting wat in System Trading 103. riglyne Dit is veel belangriker as pluk stelsels net om te diversifiseer ter wille van diversifikasie. - Geskryf deur James Stanley James is beskikbaar op Twitter JStanleyFX Om aan te sluit James Stanley & rsquo; s verspreiding lys, kliek asseblief hier. Wil jy meer oor Mirror handelaar leer? Sluit by ons aan vir 'n lewendige walkthrough Woensdae om 15:00 Eastern Time. Nuut op die FX mark? Slaan ure in die uitzoeken wat forex is alles oor. Neem hierdie gratis 20 minute 'Nuwe aan FX & rsquo; Natuurlik deur DailyFX Onderwys. In die kursus sal jy leer oor die basiese beginsels van 'n Forex transaksie, wat hefboom is, en hoe om 'n geskikte hoeveelheid invloed in jou handel te bepaal. Teken hier aan jou Forex Trading Onderwys nou begin. DailyFX bied forex nuus en tegniese ontleding op die tendense wat die internasionale valutamarkte beïnvloed. Leer forex met 'n gratis praktyk rekening en handel kaarte van FXCM.