Somer Elektiewe Kwantitatiewe Handel Strategieë

kursusraamwerk natuurlik Instrukteur kursus het ten doel Die globale bestuur bedryf bate moet beleggers, ontleders en risikobestuurders wat gemaklik is met behulp van kwantitatiewe metodes om die vele en uiteenlopende probleme van die bedryf op te los. Hierdie behoefte het oor kom uit 'n kombinasie van faktore, en is besig om vinnig te groei. Eerstens, het die verhoging van regulasie gelei vir die behoefte deursigtigheid en sertifisering, meestal gedoen deur kwantitatiewe ontleding soos risikobestuur en stress toets. In die tweede plek, kompleksiteit in mandate en die blote omvang van die wêreldwye finansiële markte vereis toenemend data-SAVY, kwantitatiewe analise. Ten slotte, die opkoms van waarde vir 'n groot data & rsquo; het die omvang van nuwe datastelle beskikbaar vir belegging bestuurders en sein generasie toegeneem, wat 'n nuwe ras van kwantitatiewe ontleder: die data wetenskaplike. Dit sal 'n streng en Toegepaste module in die ontwerp en implementering van kwantitatiewe belegging tegnieke binne 'n institusionele batebestuurder raamwerk wees. Eerstens, sal studente leer oor vertrouensplig, mandaat ontwerp en deursnit van fondse beskikbaar in die fonds bestuur bedryf. In die tweede plek, sal die studente kennis maak met die gebruik van kwantitatiewe modellering tegnieke wat gebruik word om geld te bestuur, insluitende-faktor gebaseer belê, sein (event) gebaseer metodologieë en korrelasie / tegniese aanwysers in beide statiese en dinamiese omgewings. Die gebruik van makro-ekonomiese en ander regime aanwyser data sal oorweeg om beleggingstrategieë te kondisioneer. Derdens, sal studente leer hoe om back-toets en evalueer nuwe belegging idees, en hoe om sterk en weakenesses van elke identifiseer. Ten slotte, sal studente in staat wees om rusbank hul alfa seine wees binne 'n risiko-bewus mandaat raamwerk vir beide tradisionele lang enigste aandele mandate en vir 'n lang-kort / beperk mandate. Die module sal nie net portefeulje skepping nie, maar ook die instrumente wat gebruik word om in stand te hou en te bestuur 'n deurlopende mandaat met behulp van risiko en prestasie toeskrywing gereedskap na vore te bring. Die doel van die module is om studente toe te rus met 'n wye verskeidenheid van kwantitatiewe instrumente wat gebruik word deur batebestuurders. Op hierdie manier, dit verskil van modules wat net rus studente toe met ekonometriese gereedskap om handel strategieë te identifiseer, sonder die nodige back-drop van 'n professionele batebestuurder. Hierdie module is ontwerp om gereed studente te funksioneer binne 'n institusionele batebestuurder omgewing met behulp van kwantitatiewe instrumente in verskillende rolle, nie net as batebestuurders. onderrigmetodes voorkennis nodig assessering Die module sal ondersoek word wat gebaseer is op 'n groep gevallestudie, die toets van die studente vermoë om te bou, te evalueer en aan te bied 'n beleggingstrategie (50%), gevolg deur 'n skriftelike eksamen aan die einde van die kwartaal wat verantwoordelik is vir die oorblywende 50% (geslote boek, twee ure). leeslys kursusstruktuur Elke week is daar 'n 3-uur lesing sal wees. Week 1 Ontwikkeling van beleggingsdoelwitte en mandaat. Aktiewe Risiko, Benchmarking en beperkings. Haalbaarheid van belegging uitkomste en teiken risiko / onttrekking perke. Week 2 Investment Hipotese en Proses Design. Stigting van die aard van die portefeulje & rsquo; s inligting, en die onvolmaaktheid / wrywing wat sal lei tot die portefeulje & rsquo; s prestasie. Week 3 faktor gebaseer Belegging, Deel 1. Bekendstelling van die algemeen gebruik alpha / risikofaktore in deursnee-modelle soos momentum, waardasie en kwaliteit. Deursnee-(IC) en dui back-toets basiese beginsels. Week 4 Factor grond te belê, Deel 2. Verken kontekstuele en dinamiese gewig strategieë, en die rol van makro en sentiment inligting. Verken nuwe sentiment seine gebaseer op natuurlike taal proses (NLP). Week 5 Signal horison en gebeurtenisse gebaseerde metodologieë. Sein verval en die kombinasie van 'n multi-horison faktore. - Gebeurtenis gebaseer metodologieë insluitend verdienste, korporatiewe bestuur en kalender-effekte. Week 6 Konvergensie / divergensie Ekonometriese Toets, Deel 1. Bekendstelling van die algemeen gebruikte time-reeks ekonometriese metodes om ontginbaar seine te identifiseer. Week 7 Risiko Models en interpretasie. Wat die kern risiko modelle wat in die industrie, die interpretasie daarvan en gebruik. Week 8 Die omset en prestasie toeskrywing. Deurlopende portefeuljebestuur gereedskap om omset koste te bestuur, en om prestasie toeskrywing verstaan. Ons abrasion 9 Hersiening monster Lesing imperial. ac. uk/business-school/elearning/common/staff_images/walter_distaso. png